Bobo, Tekle (Autor)
Multivariate GARCH models. The time varying variance-covariance for the exchange rate
Beschreibung
Produktdetails
| ISBN/GTIN | 978-3-346-28890-5 |
|---|---|
| Seitenzahl | 32 S. |
| Kopierschutz | ohne Kopierschutz |
| Dateigröße | 847 Kbytes |