Dali, Sabri (Autor)
Das LIBOR-Market-Modell unter Berücksichtigung stochastischer Volatilitäten
Theoretische Definiton, Implementation und Kalibrierung des SABR-LMMs
Beschreibung
Produktdetails
| ISBN/GTIN | 978-3-668-99470-6 |
|---|---|
| Seitenzahl | 122 S. |
| Kopierschutz | ohne Kopierschutz |